Como criar e testar uma estratégia de trading?

Criar e testar uma estratégia de trading.

Uma das características que mais chamam a atenção no universo do trading é a possibilidade de trabalhar com diferentes abordagens. Você pode atuar em momentos de alta, em momentos de baixa, com ativos que apresentem liquidez, com outros sem tanto volume de negociação, com ações, com moedas

A variedade é tamanha que acaba incentivando também a criatividade do trader. Assim, não é raro ver operadores que criam suas próprias técnicas na tentativa de lucrar no competitivo Mercado Financeiro. E como fazer para criar e, principalmente, validar uma nova estratégia de trading? É o que veremos neste artigo.

Qual a melhor maneira para criar e testar uma estratégia de trading?

Criar uma estratégia de trading é fácil: basta deixar a criatividade aflorar. Você pode determinar uma entrada no mercado por conta do preço de um ativo, pelo desenho no seu gráfico ou qualquer outra forma. Torná-la lucrativa, contudo, é um desafio um pouco maior. E é preciso aplicá-la em um processo de teste.

Só que isso não deve ser feito de maneira aleatória. Há um modo de validar uma estratégia de trading e garantir que você está, de fato, diante de uma metodologia interessante para aplicar nas suas operações. Vamos entender todas as etapas desse processo.

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Defina as regras da sua estratégia

O primeiro para criar uma estratégia de trading é registrá-la. Por registro, não entenda nada muito complexo. Apenas pegue uma folha de papel e coloque ali as ideias da nova técnica, principalmente com regras claras para abrir uma posição, percentuais de capital e também um limite de perdas.

Esse processo pode parecer um pouco básico, mas é muito importante para não deixar que o seu emocional tome conta na hora da operação. Abrir uma posição sem clareza dos seus objetivos são um dos erros que você não pode cometer, aumentando muito a chance de fazer algo fora do planejado.

Aprenda a Viver do Mercado

 

Veja a seguir alguns pontos que você deve ter registrado antes mesmo de testar:

  • Qual será o critério para entrar no mercado?
  • Quais os sinais para abrir uma posição?
  • Qual será o limite máximo de perdas por operação?
  • Qual a quantidade de capital que deve ser usada por entrada?

 

Estude o comportamento do mercado

O simples fato de registrar a sua estratégia de trading já ajuda bastante no filtro de boas oportunidades. Ainda assim, antes de qualquer teste, vale a pena que você faça um estudo sobre o comportamento do Mercado Financeiro.

Como fazer isso? Simulando operações. Veja o que acontece após um ponto que seria de entrada no mercado, considerando as regras estabelecidas no registro da metodologia. As corretoras costumam disponibilizar um “modo treino” nas suas plataformas e você pode usá-lo para testar algo sem colocar dinheiro de verdade nesse momento inicial.

Teste a sua estratégia, na prática

Se a sua percepção inicial é que a técnica pode ser interessante, é hora de testá-la de verdade no mercado, com dinheiro real. Veja, usar dinheiro real não significa arriscar grandes quantias. Lembre-se de que a sua estratégia de trading ainda está em processo de validação, portanto, use quantias que você possa perder.

O período de testes é muito importante porque a simulação oculta um fator essencial na vida de um trader: o emocional. É diferente encerrar uma posição em prejuízo com dinheiro real do que fazê-lo com dinheiro fictício. E o seu controle emocional precisa ser testado antes da metodologia pertencer ao seu grupo de técnicas de trabalho.

Outro ponto: não tenha pressa na validação do seu modelo. Aplique a técnica seguindo os critérios estabelecidos em registro, sem a necessidade de forçar a operação em qualquer oportunidade que apareça pela frente.

Por fim, a validação de uma estratégia de trading exige amostragem. Não basta aplicar dez ou vinte operações: quanto maior a quantidade, melhor. E não se esqueça de registrar tudo em uma planilha para o próximo passo: a análise dos dados.

Analise os dados da estratégia

A fase de testes é importante, mas ela não encerra o processo de criação de uma estratégia de trading. Isso porque você, enquanto trader, precisa olhar para cada operação individualmente e entender o comportamento dela ao longo dos testes realizados. E isso inclui uma série de indicadores como esses abaixo:

  • Quantidade de operações;
  • Número de operações lucrativas;
  • Número de operações encerradas com prejuízo;
  • Lucro (ou prejuízo) acumulado no período;
  • Lucro (ou prejuízo) médio por operação;
  • ROI (%).

 

Um erro muito comum na validação de uma estratégia de trading é olhar apenas para o lucro. Ainda que, sem dúvidas, um sinal positivo, ganhar dinheiro com alguns testes não representam, necessariamente, que essa técnica será boa para o longo prazo.

Isso porque, ao longo dos testes, ela pode ser influenciada por uma operação que rendeu muito acima da média (distorcendo o resultado para cima) ou mesmo gerando grande prejuízo (distorcendo para baixo). Além disso, verifique se o seu índice de acerto é sustentável no longo prazo. Ou seja, é viável mantê-lo no nível apresentado nos testes?

 

Revise a sua estratégia

Independente do resultado obtido, é bem provável que você identifique oportunidades de melhoria da sua estratégia de trading na etapa anterior. Assim, essa é a hora de rever todo processo desde o registro da metodologia e pensar em ajustes que possam melhorá-la ainda mais.

Agora sim, você já tem toda análise de uma estratégia de trading finalizada, algo que inclui a documentação do processo, um volume de testes e uma série de dados e indicadores para analisar e, por que não, seguir monitorando.

Seguindo todas essas etapas, fica mais fácil encontrar uma estratégia de trading lucrativa e adequada para o seu perfil como trader. Ainda assim, não se esqueça de que, mesmo testando alguma técnica com pouco dinheiro, você deve manter os seus pilares de trabalho: disciplina, paciência, controle emocional e gestão de capital.

Finalmente, caso você ainda esteja dando os seus primeiros passos no Mercado Financeiro, fica o convite para conhecer o ABC do Trading, nosso treinamento online e gratuito. Lá, você aprenderá diversos conceitos sobre o tema que podem ajudar na criação da sua estratégia de trading personalizada.